Category:

Нефть,Анализ, Пузырь?

Автор изображения: DesignGeo

12.04.18 г я опубликовал данную статью и поделился ею  в комментарии к посту о нефти,  на форуме откуда начинал свою деятельность тут , где как я и ожидал очень резко попытались меня освистать и предложили заняться , чем то посерьезнее. 

комментарии на сайте milliondollarov.com

Так вот в основном это предложение исходило от пользователя, который построил свою ТС в основном на техническом модуле ( индикатор ). Сразу уточню, индикатор в своем роде хорош, ничего необычного в нем нет, но построен и заточен под себя. Человек знает как он работает и как им пользоваться. И при правильном его разборе может сослужить довольно хорошую функцию по генерации денег, одноко)

И данная публикация вовсе не черный пиар и тем более не попытка задеть чьи-либо интересы и чувства, однако напоминание , "прежде чем указывать другому разберись в себе сам".

Теперь небольшая отсылка к 2м моим публикациям первая про объемы  и вторая про алгоритмы и производных построения

Итак, в этом же диалоге я упомянул, что следует учитывать модель и политику ценообразования в особенности, когда рынок сотрясает определенный "новостной стресс" или некая паника. Что собственно и описал в публикации от 12.04..

Теперь к сути.

Данный пользователь в очередной раз выставил мною самый не любимый вид публикаций "прогноз" по нефти, причем как это обычно бывает 100%-й. 

Публикация на сайте milliondollarov.com

Чуть поближе .

Индикатор и прогноз пользователя на сайте milliondollarov.com
Индикатор и прогноз пользователя на сайте milliondollarov.com

Ну и как вы поняли данный прогноз с треском был вывернут наизнанку , хотя по мнению создателя индикатора все было очевидным. Такое часто бывает и как всегда попытаюсь объяснить почему. ( желательно прочитать обе публикации приведенные в отсылке выше )

Во-первых: самые крутые прогнозы дают информ агенства компаний или банков , где пресс-секретарь с важным и умным видом говорит о сильном тренде , улучшению какого либо из активов и т.д Ну и как зачастую бывает либо этот прогноз идет как всегда ровно в противоположную сторону , либо он настолько резко начинает свое движение , что частные трейдеры сливают большую часть депозитов пытаясь залезть в волатильный рынок. Почему?

ответ 1: При публикации данного прогноза, если не сама компания, то как минимум куча определенных партнеров инвесторов уже стоят в позициях, потому как имеют достоверную информацию о, к примеру, слиянии компаний или реальных отчетов деятельности компании/актива, заблаговременно. Тем самым именно те кто публикуют прогноз и зарабатывают на простых трейдерах , которые с уверенностью ожидают этих движений на рынке.

Во-вторых: когда Вы наблюдаете прогноз частных лиц основанных на технических модулях ТС или иных видов построения алгоритма анализа, требуется помнить , что как минимум рынок не обязан никому учитывать эти значения, даже если они с завидной частотой отрабатывают. Почему? 

ответ 2: Рынок сам по себе это клубок взаимосвязей от малого до великого и этот процесс не статичен и непрерывен. Постоянно меняющиеся критерии политики ценообразования заставляют любой прогноз, ЛЮБОЙ, основанный на статитке ( от истории ) может быть сломлен. Тем более тот, который основан на самом изменчивом и слабо информативном как объем.

Тогда почему же частенько отрабатывает подобный вид анализа???

Ответ прост. Модель и политика ценообразования актива! Пока она стандартная, то и весь обычный анализ рынка, которой оттачивается трейдерской общественностью отрабатывает на ура , ну или почти на ура. Как только происходит нечто новое ( кризис, форс-мажор, резкие отрицательные/положительные значения компаний и их отчетов или "надувание пузыря!") эта модель формирования цены актива работает против Вас!

Тем самым трейдеры попадают в ловушку не осознавая , что рынок идет совсем другой "походкой". 

Финансовый пузырь выделен не спроста. 

Напомню , что модель формирования цены актива исходит в первую очередь из целей, что по сути определяет реальный спрос/предложение , в котором учтены все возможные доходы/расходы и иные положения товара/актива для вывода его на рынок. 

Финансовый пузырь — имеет обратную модель ценообразования, т.к по факту в основе лежит отнюдь не реальные обеспеченные ликвидностью активы, а цена формируется исходя из торговли крупным объемом товара/актива существенно отличающейся от справедливой цены. И это характеризуется ажиотажным спросом ( зачастую именно спросом ). Что по сути в один момент приводит к тотальному спросу. Со временем, после спада паники и бурного спроса, цена корректируется к справедливой отметке и вызывает обратную волну , продаж/паники/а иногда и кризиса. Все ухудшает и плачевная статистика до формирования этого пузыря, которую частенько рассматривают только после всего этого роста. Ну или знают ее только те как говорится кто в теме. Примеров этих пузырей уйма. Одни из самых плачевных пузырь был в 2008 году в США. Когда из большинства, единицы нашли ту самую нить статистических данных которая привела к краху рынка. Самый свежий думаю всем понятен это #bitcoin .Обратите внимание на график приведенный ниже 

BTC/USD

Новый актив (относительно), для инвесторов вроде как с понятными целями, однако пока он "свежий", на нем можно создать очень интересные движения именно торговлей крупным объемом. Таких мелких "пузырей" на рынке бывает очень много, кто то считает что это все проделки "кукла" или мм, крупняка, обзывайте как хотите, но на самом деле  такие движения зависят от контекста рынка и стат данных актива/сектора. Естественно на дешевых акциях или слабых активах зачастую пытаются формировать подобные действия, куда частенько и попадают трейдеры. Но это лишь вершинка айсберга. 

Теперь вернемся к нефти. 

Фьючерс на нефть CL WTI

Думаю тут уже слова "Я же говорил" излишни. Трамп своим заявлением создал форс-мажор и панику, далее подхватил рынок спрос и раздул тренд , вроде как бы новости плачевные для американского сорта нефти , добыча ее превышает экспорт одной из богатейших стран нефтью, Венесуэлы. Но цена идет против законов рынка и прогнозов "экспертов" в рост. Пузырь ли это? Может быть.  Когда он лопнет? Знает только кто тот, кто его надувает и то примерно. 

Поэтому я стараюсь никогда не давать прогнозов по активам какими бы явными не были технические данные с алгоритма. Как же решить эту проблему при торговле?

Ответ столь же прост. Следить за активом требуется в динамике и только в динамике . Только так можно понять насколько возможен тот или иной тренд и как в принципе цена настроена на движение. Тут нет константы в объеме, паттерне, волне и т.д. Вся суть лежит лишь в проделанный на текущий момент работе актива, где важно понимать как ведет себя тот или иной актив/сектор и на что он может повлиять. Зачастую все видно на графике и каждый штатный поход цены можно разобрать исследуя анализ в динамике рынка.

На этом пока все, надеюсь данная статья поможет в основном новичкам не делать глупых ошибок уже на примере.


!!НИКОГО НЕ ПРИЗЫВАЮ К ВЕДЕНИЮ ПОДОБНЫМ ОБРАЩОМ АНАЛИЗА ФУНДАМЕНТАЛА , ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ПОКА НОВИНКА, КОТОРУЮ Я ЕЩЕ РАЗБИРАЮ!!

Error

default userpic

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.